Tuesday, September 2, 2014

Онлайн-курс "Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics"

Совсем недавно на Coursera начался онлайн-курс, который будет полезен тем, кому интересна статистика и язык программирования R, а также тому, кому интересно применение статистических методов в финансовой сфере. Это курс под названием Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics от University of Washington.

По ссылке курса можно найти небольшое вступительное видео от авторов курса. Основным инструктором на данном курсе является Eric Zivot (Chaired Professor, Economics Department) из University of Washington. Курс продлится 10 недель. Основным языком программирования будет R. Курс совместно с порталом DataCamp предлагает набор лабораторных работ, доступный на данной странице. Более детальную информацию можно узнать из данной статьи с портала DataCamp. Далее я приведу список лабораторных работ:

  • Lab 1 - Return Calculations
  • Lab 2 - Random Variables and Probability Distributions
  • Lab 3 - Bivariate Distributions
  • Lab 4 - Simulating Time Series Data
  • Lab 5 - Analyzing Stock Returns
  • Lab 6 - Constant Expected Return Model
  • Lab 7 - Introduction to portfolio theory
  • Lab 8 - Computing efficient portfolios using matrix algebra

Вот примерная программа обучения курса:

  • Computing asset returns
  • Univariate random variables and distributions
  • Bivariate distributions
  • Time Series concepts
  • Matrix algebra
  • Descriptive statistics
  • The constant expected return model
  • Introduction to portfolio theory
  • Portfolio theory with matrix algebra
  • Statistical Analysis of Efficient Portfolios
  • Risk budgeting
  • The Single Index Model

Более детальную версию программы можно увидеть на сайте курса на Coursera. Также там можно найти список рекомендуемой литературы.

No comments:

Post a Comment